Påfuglstuen ligger en suite til Havestuen og Gobelinstuen og er opkaldt efter det farverige maleri, af en påfugl som skuer længselsfuldt ud mod parken. Vi har mange gamle kakkelovne fra da Gyldenløve var ejer af Skjoldenæsholm, her i Påfuglstuen står et flot eksemplar fremstillet i Bærumsværk i Norge.